לקיומו של משק כלכלי, יש צורך בחלוקה נכונה וניצול מקסימלי של משאבי המשק. במשק ישנן יחידות חוסכות (הפרט), החוסכות כסף כדי להשתמש
בו בעתיד, ויחידות כלכליות (חברות, ממשלה) המשתמשות בכסף עכשיו. שוק ההון משמש כמנגנון יעיל ואופטימלי להעברת משאבים מהיחידות
החוסכות ליחידות הכלכליות, באופן סלקטיבי. כלומר, בעולם אידיאלי, היחידות הכלכליות היעילות והרווחיות ביותר שלהן ההצדקה הכלכלית הרבה ביותר, תקבלנה את המימון הרב ביותר, והגרועות שאין בהן הצדקה כלכלית, לא תקבלנה. שוק ההון פועל בעקיפין כ"שופט" בין השקעות ומחליט על טיבן. לאורך השנים, כפי הנלמד ממדינות רבות, שוק הון אמין הינו אחד מן המרכיבים החשובים ביותר לצמיחה במשק לטווח הארוך.
יחידות כלכליות המגייסות הון, הינן בעיקר חברות פרטיות המבקשות להגדיל את עסקיהן באמצעות השקעות נוספות. שוק ההון
הראשוני מהווה זירה בה מונפקים ני"ע לראשונה ובו חברות פרטיות (שיהפכו בעקבות ההנפקה לחברות ציבוריות) וכן חברות, שהנפיקו בעבר ניירות ערך ומבקשות לגייס הון נוסף. בשוק הראשוני מתבצעת, למעשה, ההשקעה הריאלית - התמורה עוברת מהמשקיע אל החברה המנפיקה (או הממשלה). תמורת הויתור על השימוש בכסף, המשקיעים דורשים פיצוי עתידי, כלומר, הגדלת ערך אחזקותיהם. בנוסף לחברות, גם הממשלה משתמשת בשוק הראשוני בכדי לגייס כסף וכן בכדי לשלוט על כמות הכסף המוחזק בידי הציבור. על ידי הנפקה וקנייה של אגרות חוב ממשלתיות, לממשלה מעורבות והשפעה על ההיצע והביקוש של ההון וע"י ספיגת אמצעי תשלום, יכולה הממשלה להשפיע על שערי הריבית לטווח הארוך. לאחר ההנפקה, נסחרים ניירות הערך בשוק המשני ("הבורסה") שהוא תנאי הכרחי לפעילותו של שוק ראשוני. שוק זה מהווה מקום מפגש, גם אם לא במובן הפיסי, בין המשקיעים (פרטיים או מוסדיים) לבין החברות (מנפיקי ני"ע), כאשר התיווך בין הגורמים נעשה ע"י מבצעי העסקאות (חברי הבורסה). בבורסה בת"א ישנם 28 חברי בורסה - 13 בנקים ו- 15 ברוקרים פרטיים. בשוק המשני מתמחרים את השווי של כל חברה באופן שוטף: חברה, שפועלת ביעילות ומרוויחה, תתומחר גבוה ואילו מניות של חברות לא מצליחות, תרדנה ובעתיד יהיה קשה לחברה לגייס כסף. כך, מנגנוני שוק ההון, בשוק הראשוני והמשני, בוחנים כל השקעה מול ההשקעות החלופיות במשק וכתוצאה מכך משאבי המשק מתחלקים תאורטית באופן אופטימלי.